https://www.youtube.com/watch?v=uXFEsLKy1i0
* 제가 이해한 대로 기록한 것이기 때문에 일부 틀리거나 과장, 왜곡된 내용이 있을 수 있습니다.
간만에 티스토리에 글을 쓰게 되었는데, 오늘 유튜브를 보다가 참 흥미로운 퀀트 전략이 있는 것 같아서
기록도 해둘겸 알리면 좋을 것 같아서 포스팅을 열게 되었습니다.
요약하면 바로
1. 원-달러 환율이 1,250원으로 상방으로 치고 갈 때
2. 원-달러 환율이 피크를 찍고 1,250원으로 하방으로 내려올 때
매수를 한다면, 과거 백테스트 상 한국 주식의 경우 1~2년 내에 꽤 커다란 수익을 가져온다는 것 입니다.
● 환율 1,250원의 사례는 IMF 후 7번째 ?
우선 원 달러 환율이 1,250원을 찍는 것은 역사 상 몇번이 없었습니다. 보통 '위기'라고 일컫어 졌던 시기에만 1,250원을 찍었을 뿐입니다. 너무나도 존경하는 강환국 님의 백테스트 결과에 따르면, 1년 후 코스피가 지금 보다 높을 것이라는 것은 기정 사실입니다. (영상 17분 즈음 참고) 하지만, 6개월까지는 손실 나는 사례도 꽤 있었고, 2022년도 마찬가지였습니다.
그래서 박세익 아드님은 여러가지 주변 환경의 것들에 영감을 받고 심플하지만 한 개의 조건을 추가 했는데, 바로 원-달러 환율이 '1,250원'으로 내려올 때 매수하자는 것입니다. 그의 논리는 통상 환율이 1,250원 (혹은 1,300원 근처) 까지 가는 것은 통상 '위기'일 때 발생하는 것인데 1,250원 으로 치닫을 때 매수하는 것은 위기가 발생하자 마자 매수를 하는 행동이라는 것입니다. 따라서, 환율이 피크를 찍고 1,250원으로 내려올 때 한국 지수를 매수하면 위기가 발생하고 꽤 지나서 매수를 하는 것이기 때문에 더 좋을 것이라는 판단을 한 것입니다.
결과는 영상 18분 30초 근처를 보면, 2002년 IT버블을 제외하고는 첫달 부터 평균 10%의 수익이 나는 전략이었습니다. 참 신기하지 않은가요? 근데, 어떻게 보면 상식적이기도 합니다만 적당한 기준과 규칙점을 발견해낸다는게 대단한 전문가들인 것 같습니다. 상식적이라고 말한 이유는 위기가 오고 침체가 오면 분명 지수의 장부가치대비 거래되는 가격은 분명 낮아져 있을 것이 분명할 것입니다. 영상에서 박세익 전무님은 코스피는 PBR band를 보면 주로 가늠을 괜찮게 할 수 있다고 주장하는데요, 환율이 1,250원에 도달하는 시점에 거진 대부분 코스피의 PBR이 꽤 낮은 상태였다고 합니다.
2023년 1월 기준 한지영 키움증권 연구원에 따르면 “지난해 종가 기준 코스피의 후행 PBR(주가순자산비율)은 0.84배로 진입 매력이 높아진 상태”라며 “12월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개, 미국 비농업 부문 고용지표 발표 등을 앞두고 있지만, 낙폭 과대주를 중심으로 주가 복원에 나설 가능성이 있다”고 말하기도 하였습니다. 이번에 소액 정도는 코스피 혹은 코스피 레버리지 etf를 매수해봐도 괜찮은 기회라고 판단됩니다.
한국은 투자의 대가들도 트레이딩을 하는 장이니까요 !
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